银监会强化商业银行衍生工具风险管理

2018-01-17 12:10:12来源:经济日报
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中国银监会16日发布《关于印发<衍生工具交易对手违约风险资产计量规则>的通知》,要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架,建立健全衍生产品风险治理的政策流程,强化信息系统和基础设施,提高数据收集和存储能力,确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。

银监会有关部门负责人表示,近年来,我国商业银行衍生工具交易增长加快,业务品种多样化。同时,商业银行国际业务加速扩张,境外衍生品交易数量增长。而现行资本计量规则风险敏感度不足,不能充分捕捉衍生工具交易对手信用风险的波动和增长。

2014年3月,巴塞尔委员会发布《交易对手信用风险计量标准方法》,替换了原巴塞尔Ⅲ框架下的现期暴露法和标准法。《通知》借鉴巴塞尔委员会发布的衍生工具资本计量国际标准,大幅提高了衍生工具资本计量的风险敏感性。

在资本计量方面,《通知》体现了匹配性要求,商业银行应开发和实施与本行规模、业务复杂度和风险状况相适应的计量方法。目前,我国开展衍生工具业务的银行数量有限,大部分银行业务量较小。考虑到《通知》规定的计量方法对商业银行风险计量和系统开发提出较高的要求,《通知》提出,衍生工具业务规模较大或在银行业务中占比较高的银行,应实施《通知》的计量方法,其余银行可继续实施现行计量方法。(钱箐旎)


责编:张阳

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